finance

worldquant BRAIN 股票因子 (五 ) – 数据集理解

数据集 特点 信号
模型数据集(model) 大多是分数形式  
基本面数据   1. PE(市盈率) = eps/close
2. PS(市销率) = close*sharesout/revenue
3. cashflow/price
4. cashflow/sales
5. margin, pretax margin, operating margin
6. enterprise value
7. long term debt/operating income
风险数据   1. 用risk factor做neutralize
2. 用risk-return 代替returns
3.
量价数据 完整, 所有市场都有 1. 交易量激增(volume spike)
2. -returns
社交媒体数据 更新频率高
有时效性: 尽量不要超过1季度		  
期权数据集(Options)   1. IV_call, IV_put配对
分析师数据
 很多是vector数据
更新频率低
有很多异常值		 1. 预测和当前值的差异
2. 预测值随时间变化
3. 分析师修订模型数据
宏观数据(Macro)    
other数据   1. group分类数据
2. 用matrix 特征数据自己制作group
期权数据   1. O/S volume ratio=期权未平仓量/volume
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